|Объем вкладов физических лиц |140591|14061 |5484 |12060 |9472 |310 |181979 |
|Ст-ть обращ. на рынке долговых обязательств |10129 |9302 |4739 |6223 |5443 |179 |36014 |
|Всего активов |520861|251863 |140873 |131936 |88543 |4989 |1139065 |
Снижение уровня доверия как к банковской системе в целом, так и к
отдельным банкам привело к замораживанию операций на межбанковском
кредитном рынке, невозможности рационального перераспределения денежных
ресурсов в финансовом секторе экономики, а также к масштабному переходу
клиентов на обслуживание из одних банков в другие. За август объем
привлеченных межбанковских кредитов и депозитов снизился в рублях на 6,1
млрд. рублей, или на 35,6%, в валюте – на 230 млн. долл., или на 9,5%.
Ситуация в банковской системе также усугубилась оттоком средств
населения из банков в условиях фактической девальвации рубля и роста
недоверия к банкам, что выразилось в сокращении величины вкладов населения
в рублях на 6,5 млрд. рублей и на 0,9 млрд. долл. в валюте.
В результате действия всех факторов банковская система стала
испытывать дефицит ликвидности.
В общем количестве действующих банков резко (с 36% на 1.08.98 до 42,5%
на 1.09.98.) повысился удельный вес финансово неустойчивых банков, а доля
активов, приходящаяся на эту группу банков, выросла с 12% на 1.08.98 до
43,7% на 1.09.98 совокупных активов банковской системы. Произошло также
значительное снижение количества финансово устойчивых банков (банки без
признаков финансовых затруднений и банки, имеющие отдельные недостатки в
деятельности) в группе 30 крупнейших банков (с 30 на 1.08.98. до 11 на
1.09.98.).
Наибольший урон кризис нанес в силу специфики структуры их балансов
(преобладание операций на рынках ГКО-ОФЗ, валютном рынке и операций с
вкладами населения) крупнейшим московским банкам. Однако и в ряде других
регионов значительное количество банков будет испытывать серьезные проблемы
с достаточностью капитала. Например, в Дальневосточном регионе таких банков
37% от их общего количества по региону, в Поволжском регионе – 29%, Волго-
Вятском регионе – 26%, Восточно-Сибирском регионе – 25% [34, 40]
Таким образом, нынешний финансовый кризис нанес ощутимый удар по
банковской системе, что выразилось в снижении банковского капитала и
возникновении дефицита ликвидности.
По данным коммерческих банков, убытки банковской системы по состоянию
на 1.03.99 составили 35,3 млрд. рублей по сравнению с 2,9 млрд. рублей
прибыли на 1.08.98, а удельный вес убыточных банков в общем количестве
действующих вырос с 32% на 1.08.98 до 37,4% на 1.03.99. Совокупный капитал
банковской системы (по методике Банка России без учета Сбербанка России)
сократился за период с 1.08.98 по 1.03.99 со 102,1 до 41,2 млрд. рублей,
или на 59,6%.
Наибольший удар кризис нанес крупнейшим многофилиальным банкам в силу
специфики структуры их операций, включающих значительные вложения на рынках
ГКО—ОФЗ, большой объем срочных сделок на валютном рынке, активную работу с
вкладами населения. Потери, понесенные крупными многофилиальными банками,
предопределили также возникновение сложностей с обслуживанием бюджетных
средств банковской системой и стали одной из основных причин замораживания
операций на рынке межбанковских кредитов.
Доля активов проблемных банков в совокупных активах банковской системы
увеличилась с 1.08.98 по 1.03.99 соответственно с 12,1 до 43,3%. Доля
проблемных банков в общей величине привлеченных банковской системой средств
населения во вклады (без учета Сбербанка России) увеличилась за тот же
период с 12,9 до 58,5%. За период с августа 1998 года по март 1999 года
доля проблемных банков в общем объеме размещенных в банковской системе
бюджетных средств выросла с 12,9 до 40,9%, а в общем объеме привлеченных
межбанковских кредитов — соответственно с 15,7 до 78,3% [31]
Экономический кризис способствовал обострению проблемы
функционирования коммерческих банков, что было предсказано специалистами
Всемирного Банка, которые еще в 1992-1993 годах предупреждали, что
коммерческие банки в России неизбежно столкнутся с двумя проблемами:
ликвидностью и портфелем активов.
Ситуация на финансовом рынке осложняется еще и тем, что неспособность
коммерческих банков осуществлять платежи, выдавать долгосрочные кредиты для
развития реального капитала неизбежно отразится на платежеспособности
предприятий и спровоцирует дальнейший спад производства.
Обобщение материала работ [37, 38, 39] позволяет подразделить
основные причины, влияющие на устойчивость коммерческих банков, на внешние
(не зависящие от работы банка) и внутренние (являющиеся отражением
эффективности функционирования самого банка). Основным различием этих
факторов заключается в том, что внешние факторы должны объективно
учитываться, а внешние – подлежат оценке и управлению. Также их можно
подразделить на несколько основных групп:
1. Общеэкономические условия: ресурсы для инвестиций;
конкурентоспособность местных товаров; приток (отток) капитала;
промышленный потенциал; выбытие и обновление основных фондов; структура
экспорта, импорта; темпы инфляции.
2. Состояние внутреннего денежно-финансового рынка: маржа по кредитам;
доходность денежного, валютного, финансового рынков; политика Центрального
банка; специализация в сфере банковских услуг.
3. Социально-политическая ситуация: политическая стабильность в
стране; политика правительства; зависимость от региональных и
республиканских условий; благоприятные (неблагоприятные)
внешнеэкономические условия.
4. Внутренние факторы финансовой устойчивости банка: политика банка;
стратегическое планирование; уровень управления; квалификация кадров;
взаимоотношения с учредителями; обеспеченность собственными средствами;
система эффективного внутреннего аудита; объемы созданных резервов.
Вероятность неблагоприятного влияния конкретных факторов или их
комбинаций на надёжность банка характеризуется рисками. Под «риском» в
банковской деятельности здесь и далее понимается возможность утери
ликвидности и (или) финансовых потерь (убытков), связанная с внутренними и
внешними факторами, влияющими на деятельность банка [38, 40].
Риски появляются в результате несоответствия прогнозов реально
развивающимся событиям. Риски очень сложно классифицировать по факторам, их
вызывающим, так как их проявлению способствует воздействие совокупности
различных как внешних, так и внутренних факторов.
Агрегируя данные отечественной банковской литературы [37, 38, 39],
констатируем, что в современной экономике получили наибольшую известность
следующие категории банковских рисков:
o риск ликвидности связан с потерей возможности быстро превращать свои
активы в денежную форму или привлекать дополнительные ресурсы в
достаточном объеме для оплаты предъявляемых обязательств;
o процентный риск связан с колебаниями процентных ставок на рынке. Если,
например, на рынке произошло падение ставок, размещение производится под
более низкий процент, а ставки по привлеченным банком средствам не
изменились, то банк понесет убытки, поскольку будет выплачивать
повышенные проценты по привлеченным средствам;
o кредитный риск связан с тем, что банк находится в слишком большой
зависимости от клиента или группы взаимосвязанных клиентов, если они не
погашают кредит. Кредитный риск может быть связан с сектором экономики,
либо с особенностями географического региона;
o расчетные риски (связанные с контрагентами) - это риски, ассоциируемые с
контрагентом по сделке, причем, как правило, это межбанковские сделки или
сделки, осуществляемые через платежную систему, где неспособность
контрагента произвести своевременный расчет отрицательно сказывается на
ликвидности и платежеспособности самого банка;
o рыночный риск связан с возможным обесценением ценных бумаг и может
возникать в результате колебания нормы ссудного процента, изменения
прибыльности финансового благополучия компаний-эмитентов, а также
инфляционного обесценения денег;
o политический риск определяется стабильностью и предсказуемостью
политического климата в стране, уровнем противостояния отдельных
политических сил, возможностью резкого изменения приоритетов и
направления развития страны, отношения со странами-контрагентами по
внешнеэкономической деятельности клиентов российских банков;
o валютный риск возникает при проведении валютных операций банком и связан
с возможностью денежных потерь в результате непредсказуемого колебания
цены валютных ресурсов;
o риск изменения конъюнктуры рынка возникает при возникновении резких и
неблагоприятных изменений на отдельных сегментах финансового рынка. Если
банк имеет узкую специализацию и работает только на данном рынке, то
такая ситуация существенно подрывает надежность банка. Для универсальных
банков потеря отдельных рынков менее болезненна, но тоже может явиться
причиной сбоев в его работе;
o страновой риск зависит от политико-экономической стабильности стран-
клиентов или стран-контрагентов, импортеров и экспортеров, работающих с
данным банком. Одним из возможных способов оценки уровня странового риска
является индекс БЕРИ (германская фирма БЕРИ, которая определяет его
четыре раза в год);
o риск форс-мажорных обстоятельств зависит от наступления обстоятельств
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
