Рефераты. Управление процентным риском портфеля ГКО-ОФЗ в посткризисный период

8.Постановление Правительства РФ от 25 августа 1998 г. №1007 «О погашении государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 г. и выпущенных в обращение до 17 августа 1998 г.»

9. Распоряжение Правительства РФ от 12 декабря 1998 г. №1787-р «О новации по государственным ценным бумагам»

10. Приказ Банка России от 15 июля 1995 г. №92-125 «Об утверждении новой редакции положения об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций в связи с началом региональных операций с ГКО»

11. Указание Банка России от 27 ноября 1998 г. №425-У «Об установлении срока нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках и срока нахождения депонированных денежных средств Уполномоченных банков в Банке России»

12. Положение Минфина РФ и Банка России от 21 декабря 1998 г. №№258, 375-Т «О порядке осуществления новации по государственным краткосрочным бескупонным облигациям и облигациям федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 г. и выпущенных в обращение до Заявления Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 17 августа 1998 г. путем замены по согласованию с их владельцами на новые обязательства и частичной выплатой денежных средств»

13. Положение Банка России от 23 марта 1999 г. №68-П «Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженными в валюте Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок»

14. Положение Банка России от 23 марта 1999 г. №69-П «О порядке периодической продажи Банком России иностранной валюты банкам, уполномоченным на открытие и ведение специальных счетов типа «С», действующим от своего имени по поручению и за счет инвесторов-нерезидентов»

15. Инструкция Банка России от 23 марта 1999 г. №79-И «О специальных счетах нерезидентов типа «С»

16. Указание Банка России от 23 марта 1999 г. №520-У «О порядке перевода банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа «С», денежных средств нерезидентов со счетов типа «С» (инвестиционных) на счета типа «С» (конверсионные)»

17. Условия выпуска облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (утв. приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. №52)

18. Условия выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (утв. приказом Минфина РФ от 28 июня 1996 г. №60)

19. Условия выпуска облигаций федерального займа с фиксированным купонным доходом (утв. приказом Минфина РФ от 18 августа 1998 г. №37н)

Приложение.

Структуры иммунизированных портфелей по состоянию на 27.12.2000.


Таблица 1.

Структуры портфелей, иммунизированных по методу Л.Фишера–Р.Вейла.

Срок

21143

25013

25014

25021

25024

25030

27003

27004

27007

27009

27010

27011

28001

8

0

0

0

0.957

0

0

0

0

0

0

0

0

0.043

12

0

0

0

0.922

0

0

0

0

0

0

0

0

0.078

26

0

0

0

0.802

0

0

0

0

0

0

0

0

0.198

52

0

0

0

0.578

0

0

0

0

0

0

0

0

0.422

78

0

0

0

0.354

0

0

0

0

0

0

0

0

0.646

104

0

0

0

0.130

0

0

0

0

0

0

0

0

0.870



Таблица 2.

Структуры портфелей, иммунизированных на основе критерия Г.Фонга–О.Васичека.

Срок

21143

25013

25014

25021

25024

25030

27003

27004

27007

27009

27010

27011

28001

8

0.512

0.488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0.956

0

0

0.044

0

0

0

0

0

0

0

0

26

0

0.239

0

0

0.761

0

0

0

0

0

0

0

0

52

0

0

0

0

0

0.900

0.100

0

0

0

0

0

0

78

0

0

0

0

0

0

0

0.985

0.015

0

0

0

0

104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.785

0.215

0

0

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.