|
|
17,17 |
5614 |
27,0 |
40,8 |
103,59 |
|
|
июл.06 |
17,39 |
5674 |
26,9 |
41,4 |
109,47 |
|
|
авг.06 |
18,37 |
5928 |
26,8 |
39,7 |
112,83 |
|
|
сен.06 |
18,94 |
6215 |
26,7 |
40,9 |
112,27 |
|
|
окт.06 |
18,84 |
5365 |
26,9 |
39,9 |
111,56 |
|
|
ноя.06 |
18,72 |
4343 |
26,6 |
41,4 |
111,28 |
|
|
дек.06 |
18,68 |
4434 |
26,3 |
41,6 |
99,87 |
|
|
янв.07 |
18,65 |
4604 |
26,5 |
37,8 |
99,23 |
|
|
фев.07 |
18,53 |
4105 |
26,3 |
41,8 |
99,7 |
|
|
мар.07 |
18,48 |
3926 |
26,1 |
39,9 |
100,04 |
Приложение 2.
Приложение 3.
Трендовая нелинейная модель:
Regression Summary for Dependent Variable: Y
R= ,97522531 RI= ,95106440 Adjusted RI= ,94364992
F(5,33)=128,27 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,55849
St. Err.
St. Err.
BETA
of BETA
B
of B
t(16)
p-level
Intercpt
-0,49078
3,542223
-0,13855
0,890647
T
-4,73670
2,101051
-0,94957
0,421199
-2,25444
0,030928
V6**5
-0,85535
0,358127
0,00000
0,000000
-2,38840
0,022799
1/V6
1,37150
0,387187
14,32809
4,044950
3,54222
0,001208
LOGV6
3,68472
1,181335
20,47539
6,564492
3,11911
0,003751
V6**2
4,04349
1,610614
0,02008
0,007997
2,51053
0,017135
Полином:
Regression Summary for Dependent Variable: Y
R= ,95650049 RI= ,91489318 Adjusted RI= ,91016502
F(2,36)=193,50 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,70517
St. Err.
St. Err.
BETA
of BETA
B
of B
t(35)
p-level
Intercept
12,61067
0,201647
62,53833
0,000000
V6**2
1,579834
0,128829
0,00784
0,000640
12,26303
0,000000
V6**5
-0,715081
0,128829
0,00000
0,000000
-5,55062
0,000003
Приложение 4.
Гистограмма и график остатков на нормальной вероятностной бумаге.
Проверка условий Гаусса-Маркова.
Из данного графика можно сделать вывод о том что мат. ожидание остатков=0. Следовательно, 1-ое условие Гаусса-Маркова выполняется.
Из графика можно сделать вывод о достаточно сильной гомоскедастичности, т.е. о том, что дисперсия остатков постоянна. Следовательно, и 2-ое условие Гаусса-Маркова выполняются.
Durbin-Watson d
Durbin-
Watson d
Estimate
0,787493
Табличное значение коэффициента d при N = 39, m = 1 составляет dн =1,43 и dв= 1,54
Т. к. расчетное значение d=0,787493 принадлежит промежутку [0; dн] – выполняется Н1, т.е. автокорреляция есть.
Приложение 5.
Приложение 6.
Приложение 7.
Гистограмма и график остатков на нормальной вероятностной бумаге.
Проверка условий Гаусса-Маркова.
Из данных графиков можно сделать вывод о том что мат. ожидание остатков=0. Следовательно, 1 условие Гаусса-Маркова выполняется.
Из графика можно сделать вывод о гомоскедастичности, т.е. о том, что дисперсия остатков постоянна. Следовательно, и 2-ое условие Гаусса-Маркова выполняется.
Durbin-Watson d
and serial correlation of residuals
Durbin-
Watson d
Estimate
0,643030
Табличное значение коэффициента d при N = 39, m = 3 составляет dн =1,33 и dв= 1,66
Т. к. расчетное значение d=0,643030 принадлежит промежутку [0; dн] – выполняется Н1, т.е. автокорреляция есть.
Приложение 8.
Построение моделей для X1:
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.