Банк Рефератов - Управление рисками в коммерческих банках - скачать рефераты, бесплатно рефераты

Главная: Рефераты

Рефераты. Управление рисками в коммерческих банках

стран-клиентов и/или стран-контрагентов, импортеров или экспортеров. Они

актуальны для всех банков, созданных с участием иностранного капитала

(совместных банков - СБ.), и банковских учреждений, имеющих генеральную

лицензию. Основные ошибки, которые допускает руководство банков, связаны с

неправильной оценкой финансовой устойчивости иностранного контрагента.

Одним из рекомендуемых способов анализа уровня странового риска является

индекс БЕРИ, регулярно публикуемый германской фирмой БЕРИ. С его помощью

заранее определяется уровень странового риска. Его определением занимаются

около 100 экспертов, которые с помощью различных методов экспертных оценок

проводят анализ четыре раза в год. Таким способом анализируются все стороны

политической и экономической ситуации в стране партнера. Анкета, на которую

анонимно отвечают специалисты разных стран, содержит 15 оценочных

критериев, каждый из которых имеет свой удельный вес, с общей суммой 100

(табл. 1). Каждый вопрос оценивается по балльно-процентной шкале и имеет 5

вариантов ответов - от 0 (неприемлемо) до 4. Чем выше количество собранных

баллов, тем ниже страновой риск. [7]

ТАБЛИЦА 6

| |Вопрос |Уд. Вес |0 |1 |2 |3 |4 |

|1. |Политическая стабильность в | | | | | | |

| |частота и специфика социальных |12% | | | | | |

|2. |Отношение к иностранным | | | | | | |

| |расходов на социальные нужды, |6% | | | | | |

|3. |Степень национализации (границы| | | | | | |

| |кончаются предоставлением |6% | | | | | |

|4. |Вероятность и степень | | | | | | |

| |смягчающие ее воздействие на |6% | | | | | |

|5. |Состояние платежного баланса | | | | | | |

| |факторов на доходы собственных |6% | | | | | |

|6. |Бюрократические вопросы | | | | | | |

| |деятельности всех звеньев |4% | | | | | |

|7. |Темп экономического роста |10% | | | | | |

|7а |Темп роста валового продукта |2,5% | | | | | |

|7б |Темп роста ВП с 3 до 6% |5% | | | | | |

|7в |Темп роста ВП с 6 до 10% |7,5% | | | | | |

|7г |Темп роста ВП выше 10% |10% | | | | | |

|8 |Конвертируемость валюты |10% | | | | | |

|9 |Анализ выполнения договорных | | | | | | |

| |факторов, влияющих |6% | | | | | |

|10 |Расходы на зарплату и уровень | | | | | | |

| |производительности труда |8% | | | | | |

|11 |Возможность использования | | | | | | |

| |получить и оказать в процессе |2% | | | | | |

|12 |Организация связи и транспорта |4% | | | | | |

|13 |Взаимоотношения с | | | | | | |

| |государственными органами и |4% | | | | | |

|14 |Условия получения | | | | | | |

| |краткосрочного кредита |8% | | | | | |

|15 |Условия получения и | | | | | | |

| |использования долгосрочного |8% | | | | | |

Страновой риск может быть структурирован на риски конвертируемости,

риски трансферта или моратория платежа.

Оригинальную методику анализа уровня странового риска применяет

Швейцарская банковская корпорация. Еще до второй мировой войны службы

банков и банковских учреждений, уполномоченные заниматься определением

степени странового риска, функционально подразделялись на передовые и

штабные. Передовые занимались сбором самых современных и актуальных оценок,

в то время как штабные разрабатывали независимый научный прогноз экономико-

политической рискованности положения в конкретном государстве или регионе.

Далее эти исследования приобрели регулярный характер и стали оформляться по

стандартному образцу.[8]

Примерно в 1980 году экономический банковский отдел Швейцарской

банковской корпорации разработал новые, систематизированные и четко

нормированные принципы подхода к определению уровня странового риска. Эти

принципы основывались на постулате, что расчет должен быть полезным и легко

анализируемым материалом, который предоставляется в распоряжение высших

руководителей банков, принимающих решения в зависимости от уровня и

структуры потолка банковских кредитов для каждой страны. Исходя из

вышесказанного были разработаны и сформулированы следующие основополагающие

принципы:

прогнозирование странового риска должно опираться на анализ структурных

и качественных характеристик государственного устройства, так же как и на

количественные показатели, основанные на изучении цифровых данных и

соотношений;

причины выводов о повышенной рискованности положения должны быть вполне

понятны читателю отчета;

сочетание двух типов анализа (качественного и количественного) должно

быть четким и конкретным: все таблицы и сопоставления должны включать

расшифровку сокращений, чтобы облегчить анализ и повысить его

эффективность.

Эти базовые принципы привели к формированию двухступенчатой структуры

анализируемых материалов статистико-аналитического направления. Первую

ступень составляет отчет о положении в стране (краткая характеристика

экономической ситуации). Объем этой части сводки жестко ограничен двумя

страницами. В самом начале приводится наиболее существенная часть анализа,

т.е. вывод относительно степени странового риска и конечные данные по

стране с приведением избранных ключевых сведений. Эти сводки выполняются по

стандартному образцу, с учетом политического положения, национальной

экономики, внешнего баланса и внешней задолженности.

На основании этого анализа статистико-аналитическое управление

предлагает свое суждение относительно классификации степени странового

риска в применении к анализируемой стране.

Во второй части анализа проводится конкретная экономико-политическая

ситуация и уровень суммарного странового риска с помощью Схемы факторов

риска. В процессе анализа и сопоставления СФР с данными маркетинговых

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23