Банк Рефератов - Управление кредитным риском - скачать рефераты, бесплатно рефераты

Главная: Рефераты

Рефераты. Управление кредитным риском

|ИТОГО: |100% | |190 | |270 |

Рейтинг кредитоспособности клиента с дополнительными показателями.

|1 | |100 |80% |0,76 |25 |I |

|2 | |120 |70% |0,30 |20 |II |

|3 | |160 и |50% |0,25 |15 |III |

Приложение 9. Форма проведения анализа денежного потока предприятия.

| |I |II |III |

|I.Средства, полученные от прибыльных операций |

|3.Резерв на покрытие предстоящих расходов| | | |

|(1+2+3) | | | |

|II.Поступления (расходы) по текущим операциям |

|кредиторской задолженности по сравнению с| | | |

|III.Финансовые обязательства |

|12.Денежные средства после уплаты долга и| | | |

|IV.Другие вложения средств |

|(12- | | | |

|13-14+15+16-17+18) | | | |

|V.Требования по финансированию |

| | | | |

| Общий денежный поток |

Приложение 10. Модель балльной оценки делового риска.

|Критерии оценки |Баллы |

|I. Транспортировка груза |

|В пределах города, имеется страховой полис, вид |10 |

|транспортировки соответствует товару | |

|Товар отдален от покупателя |0 – 5 |

|Вид транспортировки не соответствует грузу |0 – 3 |

|Отсутствует информация об условиях транспортировки |0 |

|II. Складирование товара (наличие складского помещения) |

|Имеется собственное складское помещение или склад не |10 |

|требуется | |

|Склад арендуется |8 |

|Складское помещение отсутствует |0 |

В зависимости от количества учтенных факторов и принятой шкалы

разрабатывается таблица определения класса кредитоспособности заемщика на

основе делового риска.

|Вероятность риска |Баллы |Класс |

| | |кредитоспособности |

|1. Не рисковая сделка |Более 100 |I |

|2. Минимальный риск |80-100 |II |

|3. Средний риск |50-79 |III |

|4. Высокий риск |30-49 |IV |

|5. Полный риск |0-29 |V |

Библиографический список.

1. Приказ МИНФИНа РФ от 28.07.94. № 100 " Об утверждении положения по

бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия".

2. Закон РФ "О залоге" от 29.05.92. № 2872-1.

3. Федеральный закон РФ "О банках и банковской деятельности" № 395-1.

4. Федеральный закон РФ "О Центральном Банке (Банке России)".

5. Федеральный закон РФ № 65-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в закон

"О Центральном Банке (Банке России)".

6. Положение "О порядке формирования фондов обязательных резервов

коммерческих банков и кредитных учреждений в ЦБ РФ".

7. Инструкция "О порядке формирования и использования резерва на возможные

потери по ссудам" № 62а.

8. Инструкция ЦБР № 1 "О порядке регулирования деятельности коммерческих

банков".

9. Гражданский кодекс РФ.

10. Банковский портфель – 1, Соминтек, М, 1994г.

11. Банковский портфель – 2, Соминтек, М, 1994г

12. Банковский портфель – 3, Соминтек, М, 1995г

13. Букато В.И., Львов Ю. И. "Банки и банковские операции в России", ФИС,

М, 1996г .

14. З. Бор, В.В. Пятенко, "Менеджмент банков: организация, стратегия,

планирование", М, ИКЦ ДИС, 1999г.

15. Дека М. "Банковская система России", настольная книга банкира, 1995г.

16. "Деньги, кредит, банки" под ред. проф. Жукова Е.Ф., М, ЮНИТИ, 2000г.

17. Ефимова Л.Г. "Банковское право", издательство "Бек", М, 1994г.

18. Журнал "Профиль" № 20, 1998г.

19. "Банковское дело" под ред. Лаврушина О.И., Финансы и Статистика, М,

2000г

20. "Деньги, кредит, банки", под ред. Лаврушина О.И. изд. 2,Финансы и

Статистика, М, 1999г.

21. Журнал "Деньги и Кредит" №10, 2000г.

22. . Русанов Ю.Ю. "Банковский менеджмент", Уч. пособие, М, 1997г.

23. "Финансовый менеджмент" под ред. Н.Ф. Самсонова, ЮНИТИ, М, 2000г.

24. Севрук В. "Банковские риски", М, 1996г.

25. Журнал "Деньги и Кредит", №4, 2000г.

26. "Финансовый менеджмент" под ред. Е.С. Стояновой, М, издательство

"Перспектива", 1998г.

27. Журнал "Профиль" №22, 2000г..

28. Тони Райс, Брайн Койли "Финансовые инвестиции и риск".

29. Финансово–кредитный словарь, т 3, М, 1994г.

-----------------------

[1] Банковские финансовые отчеты ведутся в национальной валюте, с

переводом активов в иностранной валюте, обязательств, капитала и

забалансовых статей в национальную валюту в соответствующих эквивалентах.

Банки должны периодически переоценивать свои позиции в иностранной валюте,

используя текущий курс обмена для вычисления валютных эквивалентов

стоимости. Изменения в курсе обмена со времени предыдущей переоценки будут

вызывать изменения в балансовой стоимости позиций в иностранной валюте.

[2] Границы, применяемые к позициям в конце каждого рабочего дня,

обычно называются «границами одной ночи». Они функционируют для управления

банковским риском в результате изменений курса обмена в течение периода,

когда банк закрыт, и, таким образом, не находится в позиции реагирования на

события рынка. В банках с более активными операциями в иностранной валюте

могут также использоваться границы на основании принципа « в течение дня».

Одна из целей этого заключается в том, чтобы помешать записи риска или

накоплению риска, который не может быть хеджирован к концу рабочего дня,

таким образом, оставляя банк в позиции превышения своих лимитов « ночных

границ».

-----------------------

Факторинг

Систематический

Лизинг

Несистематический

Финансовый

Кредитование

Риск ликвидности

Клиринг

Портфельный

Риск инфляции

Бартер

Кредитный

Риск диверсификации

Ресурсный

Форс-мажорные обстоятельства

По пассивным операциям

Риск вида операций

Урегулирование и поставок

По отношению к собственности

По активным операциям

Промышленный

По размеру

Риск моратория платежа

По забалансовым операциям

Трансляционный

Риск трансферта

По балансовым операциям

По принадлежности к разным отраслям

Риск конвертируемости

Коммерческий

Страновой риск

Состав клиентов банка

Характер банковских операций

Вид коммерческого банка

Риск стихийных бедствий

Валютный риск

Внешние

Внутренние

Экономические

Политические

Риски банков и банковских учреждений

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24