лимита кредитного риска на заемщика, а также по страхованию или

хеджированию сделки. Клиентские и кредитные подразделения обязаны

осуществлять мониторинг прямого кредитного риска, т.е. осуществлять текущий

анализ финансового состояния заемщика, в том числе в случае кредитования

под залог – анализ состояния залога вплоть до завершения кредитной сделки.

Если в силу различных причин отмечается возрастание риска потерь,

клиентские и кредитные подразделения предпринимают ряд мер, направляемых на

его снижение. Снижение кредитного риска достигается за счет диверсификации

кредитного портфеля, расширение кредитования эффективно работающих средних

и малых предприятий, улучшение качества обеспечения.

Созданная система по управлению рисками позволяет решать задачи

процентной, ценовой и курсовой политики, а также регулирования кредитного

риска. Процесс управления рисками осуществляется различными коллегиальными

органами, поэтому необходима интеграция управления всеми видами рисков в

единый блок. Требуется постоянно совершенствовать систему управления

рисками на основе распространенных в современном банковском деле

технологий, более широкого использования методов математического

моделирования и развития системы контроля. Для такого совершенствования

системы управления рисками необходимо повысить гибкость управления Банком,

обеспечить быстроту реакции на меняющиеся рыночные условия, оптимизировать

филиальную сеть с учетом экономических и социальных факторов, опережающими

темпами развивать современные информационные технологии. Достижение

поставленных целей невозможно без качественного повышения квалификации и

профессионализма персонала, совершенствования системы мотивации и

стимулирования кадров.

Приложение 1. Виды кредитов (ссуд).

|Критерий (признак) |Вид кредита (ссуды) |

|1. Роль банка (кредитор|Активный |

|или заемщик) |Пассивный |

|2. Срок |До востребования (онкольный) |

| |Строчный |

| |Краткосрочный |

| |Среднесрочный |

| |Долгосрочный |

|3. Назначение |См. Примечание 2 |

|4. Цель |На увеличение капитала (производственных фондов) |

| |На временное пополнение средств |

| |На потребительские цели населению (потребительский) |

|5. Наличие и характер |Бланковый (необеспеченный) |

|обеспечения |Обеспеченный |

| |Залогом товаров или ценных бумаг (ломбардный) |

| |Гарантийным обязательством или поручительством |

| |Страхованием |

|6. Способ |Кредит деньгами |

| |Кредит посредством акцептования векселя заемщика |

|7. Степень риска |С наименьшим риском |

| |С повышенным риском |

| |С предельным риском |

| |Нестандартный |

|8. Другие |См. примечание 1 |

Приложение 2. Классификация видов ссуд.

|Критерии классификации |Виды ссуд |

|1.Источники привлечения|Внутренние (в пределах своей страны) |

| | |

| |Внешние (международный) |

|2.Статус кредитора |Официальные |

| |Неофициальные (включая ссуды клиентов и чатных лиц) |

| |Смешанные |

| |Международных организаций (МВФ, МБРР, ЕБРР и др.) |

|3Форма предоставления |Налично-денежная |

| |Рефинансирование |

| |Переоформление: |

| |Реструктуризация |

| |Предоставление нового кредита |

|4.Валюта привлечения |В валюте страны-кредитора |

| |В валюте страны заемщика |

| |В валюте третьей страны |

| |В ЭКЮ и СДР |

| |Мультивалютный |

|5.Форма привлечения |Двусторонние |

|(организации) |Многосторонние: |

| |Синдицированные |

| |Консорциальные |

| |«Зеркальные» |

|6.Степень |Необеспеченные (межбанковские) |

|обеспеченности возврата|Обеспеченные: |

| |Материально обеспеченные (залогом), в том числе |

| |ломбардные и ипотечные |

| |Бланковые (обеспеченные банковским векселем) |

|7.Техника |Одной суммой |

|предоставления |Открытая кредитная линия |

|(привлечения) |Stand – by |

| |Конторкоррентные |

| |Овердрафтные |

|8.Сроки пользования |Краткосрочные |

| |Среднесрочные |

| |Долгосрочные, в том числе инвестиционные межбанковские|

|9.Направленность |На текущие нужды (формирование оборотных активов) |

|вложения средств |Инвестиционные |

|10.Экономическое |Связанные: |

|назначение |Платежные (под оплату платежных документов, |

| |при-обретение ценных бумаг, авансовые платежи, |

| |пост-финансирование, под конкретную коммерческую |

| |сделку) |

| |Под формирование запасов товарно-материальных |

| |ценностей, включая сезонные |

| |Под финансирование производственных затрат |

| |Расчетные (учет векселей) |

| |Под финансирование инвестиционных затрат (увели-чение |

| |фондов) |

| |Потребительские (физическим лицам) и др. |

| |Промежуточные (под лизинг и т.п.) |

| |Несвязанные (без указания объекта кредитования в |

| |кредитном соглашении) |

|11.Степень концентрации|Под единичную потребность (оплата конкретного |

|объекта кредитования |контракта и т.д.) |

| |Под совокупную потребность (систематическая ссуда на |

| |приобретение товаров, приобретение и переработку |

| |производственных материалов) |

| |Под укрупненную потребность (систематический кредит на|

| |общую потребность клиента в средствах без ее |

| |расшифровки) |

|12.Вид процентной |С фиксированной ставкой |

|ставки |С плавающей ставкой |

| |Со смешанной ставкой |

|13.Форма погашения |Погашаемые одной суммой |

| |Погашаемые через равные промежутки времени и равными |

| |долями |

| |Погашаемые неравномерными долями |

|14.Юридическая |Починяющиеся законодательству страны-заемщика |

|подчиненность кредитных|Подчиняющиеся законодательству третьей страны |

|операций | |

|Приложение 3. Классификация банковских рисков. |

| | Критерии | Риски |

| | | Внутренние |

| | |кредитные |

| | |процентные |

| | |валютные |

| | |рыночные |

| | |финансовых услуг |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24