Рефераты. Шпаргалки к госэкзаменам по Банковсому Делу

1) Коммерч. Банки

2) Предприятия, организации работающие на коммерч. Началах

3) Физ. Лица

В целях уменьшения кредитного риска при ЛК предмет залога оценивается ниже

стоимости от 50 до 90 % от стоимости с учетом следующих факторов:

1) Вид обеспечения, возможность его быстрой реализации.

2) Расходы, связанные с реализацией предмета залога.

3) Затраты на хранение предмета залога.

4) Уровень ссудного %

5) Возможные расходы на возмещение потерь баланса при невыполнении

заемщиком обязательств.

ЛК оформляется кредитным договором и договором залога, в котором

указывается сумма оценки заложенного имущества и порядок возмещения за счет

него обязательств заемщика перед банком.

К ломбардным ставкам могут относиться:

1) ставка по однодневным расчетным кредитам (овернайт)

2) ставка по внутридневным расчетным кредитам

3) ломбардные ставки на срок от3 до 30 дней

81) Понятие ликвидности ком. банка.

Ликвидность – возм-ть банка своеврем, в полном объеме, без потерь

обеспеч. выполн. своих обяз-тв перед всеми контрагентами, в т.ч. в буд.

Без потерь – значит предусмотреть дополн. мобилизацию ликв. А-в, без

учелич. расходов.

А-вы с позиции ликв-ти : 1)наиб. ликв. А-вы (ден.ср-ва и приравн. к ним,

ср-ва на к\р, т.е. кот. наход. в ден. форме или легко ее примут) 2)

краткосроч. ликв. А-вы (выдан. краткср. кредиты, влож. в ц.б.

д\перепродажи, факторгвые опер. и т.д) 3) долгоср. А-вы, кот д.б. реализ.

через год и более, в т.ч. долгоср. ссуды, влож. в ц.б. д\инвестир-я,

лизинг. 4) труднореализуемые А-вы (имущ-во банка, просроч. зад-ть по

ссудам, дебит.)

Отношения, связ. с Ликв-ю: 1) отнош-я м\д банком и клиентом (опер. срочные

либо до востреб.) 2) м\д банком и ЦБ по установл. эк-ких нормативов ликв-ти

(Н2,3,4,5,14). Банк долж. иметь не меньше устан. нормы ликв-х А-в. 3) м\д

банком, ЦБ и др. КБ (формир. конкретные размеры ликв-х А-в д\банка в данной

структуре) 4) м\д ЦБ и КБ по формир-ю и перечислению в ЦБ обяз. рез-в

(страх. рез-в д\гаран-го запаса А-ов по выполнению обяз-тв банком).

Выводы: 1) Л-ть – важн. эк. категория, хар-я д\ банк. деят-ти 2) важн. хар-

ка надежности банка. 3) выыполнение треб-й Л-ти позвол. банку остаться

платежеспос-м. 4) налич-е ликв. А-в – залог качест. и быстрого расч.-касс.

обслуживания клиентов.

Методы управления ликвидностью.

1) централизованные – государство (экономич. нормативы, обязательные

резервы, гарантии, система рефинансирования, и т.д.)

2) децентрализованные – сам банк и его персонал (сбалансированность активов

и пассивов, формирование %ной политики по пассивным и активным операциям

в целях повышения стабильности).

Централиз. (со стор. гос-ва, ЦБ):

1) система эк-х нормативов, обяз-х д\банка (5 шт.) 2)обяз. Резервы 3)

система рефинансирования и возм-ти получ-я центр-х кредитов д\регул-я Л-ти.

4) примен. в КБ мер воздействия за наруш. показ-ей (нормат-в) Л-ти в

соотв. с законом «О ЦБ»

Децентрал. методы:

1)сбалансир-ть А-в и П-в по срокам и суммам,

2) Провед. диверсиф-ции А-в иП-в.

3) формир. привлекат. %-ой пол-ки по пасс. и акт. опер-ям д\повыш-я стабил-

ти депоз. базы банка.

4) провед. меропр. по улучш. показ-й деят-ти банка в сфере Лик-ти (подгот.

и размещ. новой эмиссии акций и др ц.б., помощь учредителей, продажа

активов, заключ. договоров с орг-ями имеющ. фонды)

5) операции РЕПО с др. КБ

Методы анализа ликвидности.

Нормативы ЦБ из Инструкции №1 для анализа Л.:

1) норматив мгновенной ликвидности ((Н2)=(высоколиквидных

активов/(обязательств банка по счетам до востребования( показывает, в

какой степени банк может выполнить свои обязательства в данный момент

(не ниже 20%)

2) норматив текущей ликвидности ((Н3)=(ликвидных активов/(обязательства

банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней( показывает, какие

имеются у банка краткосрочные ликвидные активы, которые используются для

погашения краткосрочных обязательств до 30 дней (не ниже 70%)

3) норматив долгосрочной ликвидности ((Н4)=задолженность банку, в т. ч. по

кредиту свыше 1 года/(собственный капитал банка за вычетом

иммобилизационной части + задолженность банка свыше 1 года)( показывает,

в какой степени долгосрочные вложения финансируются за счет долгосрочных

источников (не больше 120%)

4) норматив общей ликвидности ((Н5)=ликвидные активы банка до 30

дней/(активы нетто-обязательные резервы)( показывает реальные активы

банка (не меньше 20%)

5) норматив ликвидности по операциям с драг. металлами

((Н14)=высоколиквидные активы в драг. металлах в физической

форме/обязательства в драг. металлах до востребования и со сроками

погашения до 30 дней( показывает, что банк может погасить 10% средств за

счет имеющихся у него металлов (не ниже 10%)

Банковский надзор(БН) и регулирование: полномочия и организационные

структуры. (104)

С помощью БН устанавливаются границы и правила работы банков, происходит

нормативное регулирование, осуществляется защита интересов банков и их

клиентов. БН имеет как позитивные (направляющий, организующий,

стабилизирующий) факторы, так и негативные (снижение активности, доходности

операций, дополнит-ые организационные обязанности и операционные расходы и

т.д.). Применение БН обеспечивает стабильность, эффективность и высокий

имидж банку. Задачи БН: -поддержать и гарантировать «здоровье» банковского

сектора; -защищать интересы клиентов(вкладчиков, инвесторов) банков. Цели

БН: 1)стабилизация- определить и сохранить благоприятные тенденции развития

и деятельности банков; 2)стимуляция- простимулировать деятельность банков,

финансовых учреждений(стимуляция инновационной специализации банков,

долгосрочного кредитования и инвестиций и т.д.); 3)нейтрализация- защитить

кредитную систему от неблагоприятных внешних и макроэкономических объектов

воздействия(мероприятия по поддержанию национальных валют, антиинфляционные

меры и т.д.); 4)поддержания и восстановления- поддержка банков или кред-х

учреждений в экстремальных ситуациях, вызванных объективными причинами.

Организация эффективного БН предполагает, что БН должен иметь

информационную, аналитическую базу и должен обладать соответствующими

полномочиями, чтобы иметь возможность в полной мере выполнять свои функции.

Полномочия БН: 1) Вступительный контроль- право устанавливать правила и

контролировать вступление нового банка или кредитного учреждения на рынок

(получение ими лицензии и регистрация и т.д) Цель- не дать жулику стать

банкиром, предполагает жесткие полномочия. 2)Оздоровительное регулирование-

право анализа и диагностики состояния банков и кред. уч., право

контролировать проведение необходимых мер, отслеживать и оценивать эти меры

и т.д.; 3)Принудительные меры- право и механизм выявления и оценки

проблемного положения банков и кред. уч-й, право применять жесткие

требования; 4)Ликвидационный контроль- право жестко пресекать, прекращать

операции банков, которые приносят угрозу их клиентам, банковской и кред.

системе и экономике(отзыв лицензии, ликвидация такие банков).

Банковские риски-шансы. ГЭПы и методы их управления. (105)

Банки сталкиваются с тремя основными рисками: 1)кредитным риском; 2)риском

ликвидности; 3)процентным риском (суть в игре поцентных ставок). Различные

риски взаимосвязаны: высокий % риск может спровоцировать высокий кредитный

риск и риск ликвидности. Наиболее значимый механизм управления активами

является управление ГЭПом.

ГЭП — это разность между величиной активов и пассивов, чувствительных к

изменению ставки % и предназначенных для переоценке или погашению к

определенному фиксированному сроку. Он позволяет банку без изменения

величины и структуры активов и пассивов двигаться в сторону увеличения

доходов: чем больше активы банка, тем больше ГЭП. К чувствительным активам

относятся: выданные кредиты, гос ц.б., доходы будущих периодов итд; к

нечувствительным – средства, находящиеся в кассовых расчетах, здания,

сооружения, хозяйств. инвентарь итд. Чувствительные пассивы: привлеченные

кредиты, вклады и остатки на счетах физ. и юр. лиц. Нечувствительные

пассивы – уставный, резервный фонды, фонд развития. Управление ГЭПом можно

определить как управление обусловленными уровнями активов и пассивов,

чувствительных к изменению %-ставки, в портфеле банка, или как стратегию

максимизации процентной маржи в течение цикла изменения %-ставки.

Денежный ГЭП = АЧ (чувствительные к изменению %-ставки активы) — ПЧ

Процентный ГЭП (чувствительность ГЭПа) = АЧ/ПЧ.

Возможные варианты положения ГЭПа:

1. Нулевой ГЭП: АЧ — ПЧ = 0 или АЧ/ПЧ = 1. Это оптимальный вариант,

позволяющий устранить %-риск: при повышении процента обеспечивает ожидаемый

рост прибыли, а при понижении % сглаживает снижение V прибыли.

2. Положительный ГЭП: АЧ — ПЧ > 0 или АЧ/ПЧ > 1. Оптимальный вариант при

росте % — обеспечивает переоценку активов раньше пассивов.

2. Отрицательный ГЭП: АЧ — ПЧ < 0 или АЧ/ПЧ < 1. Оптимальный вариант при

снижении % — обеспечивает переоценку пассивов раньше переоценки активов,

снижает %-риск.

Стратегии управления ГЭПом:

1. Поддерживать диверсифицированный по ставкам, срокам, направлениям

вложений портфель активов;

2. Разрабатывать специальные планы операций для каждой категории активов

и пассивов и для каждого периода делового цикла, т.е. решить, что делать с

разными активами и пассивами при определённом уровне %-ставок и изменении

трендов движения ставок;

3. Не связывать каждое изменение направления движения %-ставок рынка с

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.