клиентов из числа юр. и физ. лиц, а также снижение рисков по операциям в

части его возможной компенсации (возмещении). 3. Депозитные операции -

деят-ть банка, направленная на привлечение ден. средств ю. и ф. лиц в

различных формах и на разные сроки. Исключение составляют средства др.

банков. Роль деп. операций в банке зависит: а) от истории развития банка.

По мере развития банка: - возрастает роль деп. операций, к-ые постепенно

выходят на первый план среди источников деят-ти банка, - меняется структура

деп. операций с точки зрения клиентов банка. Работа начинается сначала с

юр. лицами. Через 2 года образования, банк получает возможность привлекать

средства физ. лиц. , - по мере развития банка, меняются формы привлечения

средств клиентов. (существенно расширяются: векселя, сертификаты,

возрастает число вкладов, разл-ых форм деп-тов и т.д.). 4. Привлечение

средств др. банков. В качестве кредитора могут выступать ЦБ РФ, др. КБ,

иностр. банки. Межбанковские средства в виде займов использ-ся КБ, как

правило в след. ситуациях: 1) у недавно созданных банков в силу

неразвитости деп-ной клиентской базы и необходимости проведения активных

операций возникает потребность в получении межбанк. Займов. Для таких

банков, характерна высокая зависимость от межб-го рынка. Это положение явл-

ся негативным по ряду причин: - на межб-ом рынке возможны неблагоприятные

изменения положений. (изменение условий кредита, дефицит ресурсов на медб.

Рынке); - резкое увел. %-ых ставок. Для крупных банков, у к-ых

достаточная деп. база, привлекают межб. займы для осущ-ния отд. банк-х

операций, в виду их особенной привлекательности в данный момент. Обращения

кр. банков в качестве заемщиков носит эпизодический характер. Приобретение

межб-их займов в целях регулирования ликвидности КБ. Кб должны ежемесячно

отчитываться перед ЦБ по ликвидности.

Собственный капитал банка, его состав, порядок формир-я и регулир-я. (78)

СК - совокупность уставного, резервного и других фондов банка, формир-х за

счет средств собственников и полученной прибыли, страх-х резервов по

операциям и нераспред-ой прибыли. В условиях рын. эк-ки СК играет важную

роль: - он служит обеспечением обяз-в банка перед вкладчиками-кредиторами и

может рассм-ся как величина гарантирующая защиту интересов вкладчиков-кред-

ов. ; - явл-ся резервом средств, позволяющих банку сохранить

платежеспособ-ть. СК не подлежит возврату акционерам.; - величина имеющихся

у банка собств. средств определяет масштабы его функционирования, объемы

операций.; - СК явл. источником развития материально-тех-ой базы банка (за

счет него приобрет. здания, оборуд, вычисл. техника). Сущность СК: СК явл.

фин.-эк-кой категорией и может рассм-ся как система отношений: а) между

учредителями и банком по поводу: - аккумулирования средств на создание

банка; - по поводу распред-ния части прибыли банка между его собств-ами

через выплату див-дов по акциям или доходов, в соотв-вии с величиной

внесенной суммы. б) отношения между банком и его партнерами по акт.

операциям по поводу эффек-го использования средств банка. в) по поводу

формир-ия и использ-я резервов банка, защищающих его о потерь и гарант-их

интресы вкладчиков-кр. г) отн. между банком в целом и его персоналом по

созданию соц. условий, а также возмож. матер. поощрения. д) административно-

эк-кие отношения между банком и ЦБ по регулированию банковской деят-ти,

соблюдение обяз-ых нормативов связанных с СК банка. Размер СК определяется

КБ самостоятельно в зависимости от ряда факторов: - объем СК ограничивает

предельный размер проводимых банком активных операций; - величина СК

определяется характером акт. операций, т.е. увеличение доли операций

повышенного риска требует роста СК; - величина СК, необх-го банку зависит

от специфики его клиентов, в частности работа с неск-ми кр. заемщиками

требует больше СК чем обслуживание многочисл-х мелких клиентов; - уровень

необх-го СК зависит от степени развития кредитного рынка; - размер необх-го

СК в значит. Мере опред. проводимой ЦБ кредитной политикой. Состав СК: УК,

Резервный кап., добавочный капитал, фонды эк-го стимулирования, прибыль

банка.

Брутто Кап-л = фодны+рез-вы+ бал. прибыль

Нетто = фонды, рез-вы + нераспр. приб.

Осн. кап-л = УК + эмис. дох. + безвозм. отчис. + часть Приб, фондов, Рез.

по опер. с ц.б. – нем.акт. – собс. выкупл. акции – непокр. Убытки

Доп. кап-л = переоц-ка имущ-ва + РВПС + часть приб. + получ. кр-ты +

привил. Акции – просроч. дебит. задлж.

СК = Осн. + Доп.

Реал. СК = СК – выдан. кр-ты – ср-ва УК размещен.

Функции СК банка. 1. Защитная функция.- возможность компенсации вкладчикам

в случае ликвидации банка; сохранение платежесп-ти банка путем создания

резервов, входящих в СК. Банк считается платежеспособным пока остается не

тронутым его СК. 2. Оперативная. Состоит в выделении средств за счет СК

(созданных резервов) на приобретение банк-х зданий, спец. техники, спец.

транспорта, оборудования хранилищ, расширение сети филиалов, создание фин.

резервов на случай потенциальных потерь. 3. Регулирующая. Связана с особой

заинтересованностью общества в успешном функц-нии банк. системы, а также

осущ-ние контроля над банк-ми операциями. Регулир. ф-ция реализуется: -

через порядок создания кредитной орг-ции и ее лицензирование; - через

регламентирование минимальных размеров УК, а также СК.; - через

установление обяз-ых эк-их нормативов деят-ти кред-ых орг-ций (инструкция

№1) ; - через утверждение правил ведения конкретных банк-х операций, б/у и

отчетности; -через реглам-ние лимитов открытой вал. позиции и т.д.

Организация межбанковского кредитования. (98)

РынокМБК в РФ представлен тремя основными разновидностями кредита:

1*кредиты долгосрочные от 3 до 6 мес.,

2*кредиты со сроками от 1 мес. до 3,

3*от неск-их дней до 1 месяца.

Динамика доходности 1-го МБК имеет следующие хар. черты: 1. Наиболее

устойчивая тенденция 2. Значит. связь с движением макроэк-ких показателей.

Для 2 и 3 присущи: 1. Ярко выраженная цикличность динамики объемов сделок,

2. Высокая ликвидность дан. инструментов ден-го рынка. 3. Дох-ть по дан.

кредитам связ. с периодом времени предоставления. Виды %-ных ставок на

РМБК: 1. Ставка МИБИД - объявленная ставка банков по привлечению кредитов,

средневзвешенная. 2. МИАКР - средневз-ая фактич-ая ставка по реально

предостав. кредитам. 3. МИБОР - средневз-я объявленная по предоставл-ию

кредитов (выставляют продавцы). Причины по которым ЦБ привлекает в периоды

кризиса: - нехватка денег, - депозиты ЦБ привлекает для того, чтобы КБ-ам

предоставить, - для регулирования денеж. обращения в целях изъятия излишней

части. Роль ЦБ на РМБК: 1. ЦБ через свои нормат-ые правовые акты регул-ет

операции на РМБК, устанавливают правила учета предоставленных кредитов,

начисление и выплаты %-ов. 2. ЦБ через установление ставок по своим

операциям воздействует на уровень %-ых ставок на РМБК.

Участники РМБК:

- кредиторы (ЦБ РФ и КБ),

- заемщики (КБ, др. кред. орг-ции и ЦБ).

Осн. участники дел. на категории: а)пользователи кредитов, б) операторы на

РМБК.

Операторы делятся: а) банки-дилеры (предост. и получ. кредиты, заним-ся

конвертацией валют, раб. на фонд. рынке.. Действуют от своего имени и на

свой страх и риск), б) банки-операционные системы (роль посредников. Доход

- это комиссионые).

НЕосн. участники РМБК: 1) Банки, операции к-ых на РМБК носят нерегул-ый

характер 2) Российские инфор-ные и инф.-аналитич. агент-ва и службы,

обслуж. рынок. 3) Иност. агент-ва действ. в РФ (Reyters). 4) Иностр. банки,

предоставл-щие рос. банкам кредиты.

Организация межбанковского кредитования. Одним из основных элементов орг-

ции межб-го кредитования явл-ся формирование межб-х %-х ставок. Их эк-кое

назначение следующее: 1. Они явл-ся текущими ставками, по к-ым привлек-ся и

реализ. межб. средства 2. Данные ставки явл. индикаторами РМБК, т.е.

ориентирами для др. % ставок. 3. Данные %-ые ставки могут выполнять роль

стимуляторов по привлеч. ресурсов на межб. рынок и их перекачивание из др.

сегментов. В заруб. практике сущ-т неск-ко уровней %-ых ставок межб.

рынка: 1. Офиц. %-ые ставки, установленные ЦБ-ами (учетная, рефин-ния,

ломбардная) 2. Межб-кие ставки предложения кредитных ресурсов ведущими

банками страны первоклассным заемщикам. Как правило, они бывают выше, чем

офиц-ые %-ые ставки, но не всегда. 3. Ставки прайм-рэйт - это базисная

ставка. По данной ставке круп. КБ предост-ют кредиты первоклассным

заемщикам-небанкам, т.е. корпорациям. Заключение сделки на межб-ом рынке

может происх-ть в виде генер. договора, в котором оговар-ся условия

кредитных операций в течение конкретного срока. Договор по межб.

кредитованию включает : - объем кредитных ресурсов, - уровень %-ой ставки,

- продолжительность либо договора либо получения кредита, - права, обяз-ти

и ответственность сторон. %-я ставка в теч. всего срока договора остается

не изменной.

Кредитный риск. Критерии оценки и методы регулирования. (87)

Кредитный риск - существующий для кредитора риск неуплаты заемщиком осн.

долга и % по нему. Способы Управления риском (его минимизация):

— путем диверсификации портфеля ссуд и инвестиций банка;

— путем предварит. анализа кредитосп-ти, т.е. возможности заемщика

погасить кредит;

— путем оценки ст-ти выдаваемых кредитов и контроля за кредитами, выданными

ранее.

1) Диверсификация кред. риска предполагает рассредоточение имеющихся у

банков возможностей по кредитованию и инвестированию в цб. Кредитный риск

возрастает по мере увеличения общего V кредитования и степени концентрации

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27