МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАФЕДРА МАРЕКЕТИНГА
Домашнее задание по банковскому маркетингу на тему:
«Ситуация в банковской сфере до и после кризиса ».
Выполнила:
Большакова Лена
Маркетинг 3-2
Проверил:
Шкаровский С.И.
Москва 2001 г.
Содержание.
Введение. 3
I. В свободном падении. 4
II. Закономерный обвал. 5
III. Неплатежи. 7
IV. Малые банки. 8
V. Изменения в структуре балансов российских банков. 9
Заключение. 10
Библиография. 11
Введение.
17 августа 1998 года является переломным моментом в истории России.
Августовский кризис вызывает множество различных дискуссий и споров
относительно его разрушительных последствий и лечебного воздействия на
экономику России. Важнейшим образом он сыграл свою роль и в банковской
системе нашей страны. Выжили не самые сильные банки, а самые
приспособленные и мобильные.
В результате кризиса активы российских банков сократились почти
втрое, капитал - более чем в пять раз. Основная причина колоссальных
убытков банков - не дефолт по ГКО, а значительные валютные риски,
реализовавшиеся в августе-сентябре 1998 года. Вслед за девальвацией банки
испытали на себе все прелести клиентской паники: за считанные месяцы
рублевые вклады населения "похудели" на 22%, валютные - более чем вдвое.
Основная масса внешних долгов отечественных банков была погашена
автоматически за счет реализации залогов. Самый больной узел долговой
проблемы – неисполненные обязательства по срочным валютным сделкам.
Банковский кризис подтвердил жизнеспособность малых и средних банков.
Потери в размерах, доходности и устойчивости российской банковской системы,
массовые банкротства, в том числе крупнейших банков, значительная ротация в
банковской табели о рангах, рождение новых лидеров - таковы экспресс -
итоги жесточайшего банковского кризиса. После пика валютно-финансовых
потрясений большинство отечественных банков находилось в состоянии зимней
спячки: работа шла лишь в минимально необходимых объемах, доходных сфер
деятельности почти не было, произошла переориентация на непроцентные
доходы, резко сократились как объемы привлеченных средств, так и объемы
кредитования, банки предпочитают больше средств держать в виде живых денег.
Реструктуризация банковской системы под началом государства пока еще не
начиналась. Клиенты активно мигрировали от банка к банку. Опасения вызывает
массовый переток клиентов: принимающий банк может не справиться с резко
возросшим объемом операций и оказаться не в состоянии эффективно освоить
большой объем привлеченных средств.
I. В свободном падении.
Совокупные чистые активы российских банков сократились за вторую
половину 1998 года с 88,7 до 34,2 млрд долларов. Даже самые крупные наши
банки, и раньше-то занимавшие в мировом рейтинге места в шестой-седьмой
сотне, стали просто карликами. Соответственно, уменьшились объемы возможных
кредитов и инвестиций, пострадал их имидж в глазах кредиторов и вкладчиков.
Еще более радикальными оказались потери в надежности. Суммарный капитал
банковской системы в валютном выражении за полгода сократился в пять раз -
с 16,1 до 3,1 млрд долларов (без учета Сбербанка), несмотря на
положительную переоценку валютной составляющей. Многие банки полностью
утратили собственный капитал. Не стали исключением и крупнейшие: среди
первой тридцатки банков по нетто-активам на 1 июля 1998 года пять банков
имели на начало нынешнего года отрицательный капитал (Инкомбанк,
"Империал", Токобанк, Промстройбанк России, Межкомбанк; символическим
капиталом в 6 млн рублей располагал Мосбизнесбанк). Стремительная утрата
капитала показала, что банки сильно недооценивали имевшиеся риски, хотя они
поддерживали относительно высокий по мировым меркам показатель
достаточности капитала. Сейчас он резко ухудшился и уже не удовлетворяет
международным нормам: в целом по банковской системе коэффициент собственный
капитал/активы уменьшился за полгода с 19,4 до 8,5%, а в группе крупнейших
банков с активами более 2 млрд рублей в среднем с 16-17 до 6,5-6,8%.
Временно, до 1 июля 1999 года, ЦБ отменил норматив достаточности капитала и
изменил методику расчета капитала для исчисления других нормативов, иначе у
большинства банков пришлось бы отзывать лицензию. Источников быстрого
наращивания капитала нет. Бюджет искомую сумму никак не потянет; западные
банки не изъявляют желания покупать наших банкротов; финансово устойчивые
субъекты российской экономики поддерживают очень узкую группу банков;
собственный источник банков, прибыль, как правило очень мала или даже
отрицательна. Проблемы, приведшие к масштабным потерям доходов и капитала,
возникли задолго до 17 августа и существуют по сей день. Уже в первом
полугодии 1998 года многие банки стали убыточными: из 1598 российских
банков лишь 794 получили чистую прибыль по итогам первого полугодия, а из
первой тридцатки прибыльными оказались всего 13 банков. Совокупные чистые
убытки банковской системы за первые шесть месяцев 1998 года составили 3,3
млрд рублей, тогда как совокупная чистая прибыль - всего 1,5 млрд рублей.
По итогам года ситуация оказалась неоднозначной, о тотальной убыточности
говорить нельзя. В первой тридцатке прибыльных банков стало меньше всего на
пять. Из 1474 действующих банков 1101 получил балансовую и 803 чистую
прибыль. Тем не менее, очень у многих чистая прибыль символическая, еще
примерно у 300 банков нулевая. Эта большая группа создает сложности для
анализа: то ли банки вытягивали прибыль в минимальный плюс, чтобы выглядеть
посимпатичнее, то ли, наоборот, пользовались кризисом как возможностью без
лишних вопросов занижать прибыль и платить поменьше налогов. Хотя
ежемесячные данные показывают, что в четвертом квартале доходы банков
существенно возросли, совокупные чистые убытки банковской системы за 1998
год были колоссальными - 42,3 млрд рублей (из которых 9,9 млрд рублей -
убытки Агропромбанка), тогда как совокупная чистая прибыль составила всего
5,1 млрд рублей. Еще 7,8 млрд рублей чистой прибыли получил Сбербанк,
который хорошо заработал в декабре и вышел из минуса.
II. Закономерный обвал.
Одна из расхожих версий о том, что главной причиной банковского
кризиса послужил дефолт по ГКО, на деле не более чем миф. По состоянию на
середину прошлого года доля рублевых госбумаг в совокупных нетто-активах
банковской системы (без учета Сбербанка и Внешэкономбанка) составляла всего
13% активов (70 млрд рублей). К августу большинство банков сократило эту
долю до 7-10%, а у двух третей она не превышала 2%. Зависимость нынешнего
состояния банков от предкризисной доли вложений в госбумаги существует, но
она не абсолютна. Так, Промстройбанк России почти втрое меньше Альфа-банка
вкладывал в госбумаги, а его показатель доходности активов (балансовая
прибыль за год/чистые активы) составил –25,1%, тогда как у Альфа-банка -
+12,8%. Замораживание ГКО в первую очередь лишило банки крупного источника
пополнения ликвидности и усугубилось массовым изъятием вкладов. Влияние же
находящихся в банковских портфелях валютных госбумаг (евробондов, ОВВЗ)
было двояким: вначале крупные убытки из-за летнего пике котировок и
необходимости перечисления дополнительного страхового покрытия (margin
calls) по заложенным на Западе бумагам, а затем прибыль из-за скачка
валютного курса. В значительном выигрыше оказались те, кто пошел на
проведенный летом добровольный обмен ГКО на евробонды (одним из крупнейших
участников сделки был, в частности, Сбербанк). Одной из основных причин
кризиса стало чрезмерное принятие на себя банками валютных рисков. Рублевые
процентные ставки были много выше валютных, и при стабильном курсе рубля
банки обеспечивали себе значительную маржу, привлекая пассивы в валюте и
размещая активы в рублях. В 1997 году банки очень активно наращивали свои
валютные обязательства. При чистых валютных обязательствах банка в 30% от
собственного капитала (это потолок разрешенной ЦБ открытой валютной
позиции) четырехкратная девальвация национальной валюты приводит к полному
исчерпанию собственных средств, что и произошло с большим количеством
банков. 30-процентный потолок открытой валютной позиции был очень высок. В
мировой практике более распространен лимит в 5% по отдельным валютам. (Надо
заметить, что ЦБ извлек урок и ужесточает требования: с 1999 года лимит
отдельных валют уменьшен до 10%, а совокупный – до 20%). С начала 1998 года
банки очень старались поправить ситуацию, наращивая активы в валюте, чем
создавали большое давление на рубль и значительно приблизили и усилили
девальвацию. Шла работа и по сокращению валютных обязательств: новые
срочные сделки заключались в значительно меньших объемах. В итоге, по
данным Центробанка, валютные пассивы на начало августа составляли 26 млрд
долларов, из них 11,2 млрд по кредитам, депозитам и прочим балансовым
Страницы: 1, 2
