ссудосберегательные, ипотечные, депозитные, клиринговые и прочие банки.

Другие банки специализируются на обслуживании определенных категорий

клиентов по отраслевому (сельскохозяйственные, промышленные, строительные,

например Агропромбанк, Промстройбанк) или функциональному (биржевые,

страховые, трастовые, кооперативные, коммунальные) признакам.

И, наконец, существует рыночная ориентация деятельности

специализированных коммерческих банков, т.е. они могут быть региональными,

межрегиональными, транснациональными.

Уровень и вид внутренних рисков, с которыми сталкиваются различные виды

коммерческих банков, в основном зависят от специфики их деятельности.

В специализированных коммерческих банках, например инновационных,

преобладают риски, связанные с кредитованием новых технологий. Согласно

результатам выборочного статистического анализа самый большой риск

представляет ввод в эксплуатацию технологической новинки без

квалифицированной предварительной оценки ее потенциальной эффективности.

Вместе с тем многие инвестиционные банки имеют, например, более низкий

уровень портфельных рисков, так как они имеют возможность предлагать своим

клиентам разнообразные услуги по управлению кредитными портфелями ценных

бумаг.

С целью снижения уровня таких рисков не только сами банки, но и их

благожелательные и искомые контактные аудитории должны проводить активную

маркетинговую деятельность по выявлению реальной и потенциальной емкости

рынка, реального и потенциального спроса на конкретную банковскую услугу.

В отраслевых банках самое главное значение для уровня рисков имеют вид и

специфика конкретной отрасли (старой или новой, перспективной,

стратегической и пр.).

Деятельность универсальных банков подвержена рискам обоих типов, а также

их сочетаниям.

ГЛАВА 4. ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ.

§ 1. ОЦЕНКА И СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.

К основным вопросам банковского маркетинга в рассматриваемой сфере

относятся:

1. Классификация банковских рисков;

2. Подготовка методов расчета экономических, политических и других рисков

банка;

3. Разработка основ и методов расчета экономических и других рисков

клиентов и партнеров коммерческих банков.

Как показывает опыт деятельности наиболее крупных, динамичных и

рентабельных кредитных институтов России, их прибыльная работа основывается

на следующих важнейших факторах:

1. гибкой рыночной стратегии;

2. высокой надежности;

3. постоянном повышении качества обслуживания клиентов.

Главная цель управления активами банка - получение максимальной прибыли

на вложенный капитал (как в краткосрочной, так и в долгосрочной

перспективе) при обеспечении устойчивости и ликвидности кредитного

учреждения. Например, одной из особенностей многих российских коммерческих

банков является наличие значительных вложений средств в операции по

кредитованию других коммерческих банков, что, с одной стороны,

сопровождается снижением доходов (процентная ставка по межбанковскому

кредиту ниже), но, с другой стороны ведет к уменьшению риска.

Максимизация прибыли и обеспечение платежеспособности банка в

определенной степени противоположны друг другу. Но тем не менее необходимо

добиваться, чтобы эти два основополагающих принципа поддерживались в

максимально достаточной степени.

Структура источников финансирования деятельности банка должна быть

адекватна структуре его активов, т.е. определенные виды обязательств по

размерам и срокам привлечения должны соответствовать определенным видам

активов.

Следует поддерживать структуру пассивов, обеспечивающую определенное

соотношение собственного и заемного капитала, что позволяет максимизировать

прибыль банка и повысить его финансовую устойчивость.

§ 2. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ.

Среди важнейших вопросов в этой области видное место занимает проблема

достаточности капитала. Одним из важнейших показателей для деятельности

любого банка являются размеры его капитала.

Мерой достаточности капитала, определенной Базельским соглашением

“большой десятки” наиболее промышленно - развитых стран в июле 1988 года,

является коэффициент достаточности капитала, называемый обычно

“коэффициентом Кука”. Смысл его состоит в том, что он устанавливает

минимально допустимое соотношение между собственными средствами банка и его

балансовыми и забалансовыми активами. Минимальное значение данного

коэффициента равно 8%, из которых как минимум 4% должна составлять основная

часть собственных средств банка (обыкновенные акции и резервы).

Данные нормативы были разработаны для банков стран с высоко развитой

экономикой. В нынешних российских условиях их применять сложно по причинам,

связанным с кризисным состоянием экономики России, и кроме того, уровень в

8% может существенно ограничить возможности развития, так как Россия по

средним активам на один банк, отстает от США в 11, а от Японии в 1390 раз.

Крупнейший российский коммерческий банк - Сбербанк, по данным журнала “The

Banker”, занимает лишь 198 место в мире. А ведь внутри страны он примерно

вдвое превосходит идущий вторым Внешторгбанк.

Поэтому российским банкам, стремящимся создать о себе хорошее мнение

среди иностранных банков, потребуется поддержание значения коэффициента

достаточности капитала на уровне, превышающем стандартный минимум.

Кстати, и требования Центрального Банка России совпадают с вышеуказанной

тенденцией. Сейчас норматив достаточности капитала составляет 6%. С 1998

года вводятся новые значения данного норматива:

| | | |

|Для банков с капиталом |Дата ввода норматива |Норматив |

|От 5 млн. ЭКЮ и более |с 1.02.1998 |7% |

| |с 1.02.1999 |8% |

| |с 1.01.2000 |10% |

|От 1 до 5 млн. ЭКЮ |с 1.02.1998 |7% |

| |с 1.02.1999 |9% |

| |с 1.01.2000 |11% |

|менее 1 млн. ЭКЮ |с 1.02.1998 |7% |

Таблица 5. Нормативы достаточности капитала с 1.02.1998г.

Следует заметить, что с 1 января 1999 года операциями на внутреннем

рынке банковских услуг будет ограничена деятельность банков с капиталом от

1 до 5 млн. ЭКЮ, а кредитные организации с капиталом менее 1 млн. ЭКЮ с

1999 года вообще не смогут иметь статус банка.

§ 3. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ.

Основным риском, присущим банковским операциям, является риск того, что

третья сторона окажется не в состоянии выполнить свои кредитные

обязательства перед банком. К кредитным рискам относят риски концентрации,

такие как страновой (или суверенный) риск, риск кредитования тесносвязанных

сторон и отраслевой риск.

К факторам, повышающим кредитный риск, можно отнести:

> значительный размер сумм, выданных узкому кругу заемщиков или отраслей

(т.е. концентрация кредитов);

> либеральная кредитная политика (предоставление кредитов без наличия

необходимой информации и должного санкционирования);

> неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита;

> значительные суммы, выданные заемщикам, взаимосвязанным между собой;

> нестабильная экономическая и политическая ситуация.

Факторами, снижающими кредитный риск, являются:

* консервативная политика управления кредитованием;

* скрупулезная процедура утверждения каждого кредита;

* установление максимального размера риска на одного заемщика;

* систематическое наблюдение и контроль за рисками со стороны руководства;

* эффективное обеспечение или страхование кредитов.

Важнейшими элементами управления кредитными рисками выступают

информационные системы, методы оценки кредитоспособности клиентов и

тщательное документирование, но в первую очередь - определение четкой

политики и процедуры кредитования.

Регламент по политике и процедуре кредитования призван отражать

следующие ключевые аспекты:

V стратегия кредитования (типы кредитов и клиентов, на которые банк

ориентируется; реакция на изменения экономических и политических условий

в России; особенности подхода банка к рискам и определению цены кредита);

V задачи управления кредитным портфелем (целевые веса риска для кредитного

портфеля в отраслевом и географическом разрезе; максимальная концентрация

риска по отраслям промышленности и по клиентам; целевой уровень

доходности; цели, связанные с расширением или сокращением портфеля);

V минимальные критерии для кредитования (прочность финансового положения;

требования к предоставлению удовлетворяющей банк финансовой информации;

источники погашения задолженности; требования к обеспечению; процентные

ставки; приемлемые посредники);

V обеспечение кредита (предпочитаемые банком виды активов; определение

случаев, когда требуется профессиональная или независимая оценка

обеспечения; наличие инструкций по исчислению чистой стоимости реализации

обеспечения на основании данных учета; уровни величины обеспечения по

видам кредитов);

V санкционирование (определение функций Кредитного комитета; пределы

полномочий комитетов и отдельных сотрудников по санкционированию

операций; минимальное содержание оценок предоставления кредитов,

передаваемых в кредитный комитет; требования по распределению

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6