Банк Рефератов - Надежность коммерческих банков и основные методы ее определения

Главная: Рефераты

Рефераты. Надежность коммерческих банков и основные методы ее определения

. поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка;

. руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что

может привести к финансовому ущербу (ухудшению возможностей

получения необходимой и\или дополнительной прибыли);

. существующий порядок деятельности банка или несовершенство

законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для

конкретной ситуации мер.

Существуют общие причины возникновения банковских рисков и тенденции

изменения их уровня. Вместе с тем, анализируя риски российских банков на

современном этапе, важно учитывать:

. кризисное состояние экономики переходного периода, которое

выражается не только падением производства, финансовой

неустойчивостью многих организаций, но и уничтожением ряда

хозяйственных связей;

. неустойчивость политического положения;

. отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных

актов, несоответствие между правовой базой и реально существующей

ситуацией;

. инфляцию, и др.

Во всех случаях риск должен быть определен и измерен. Анализ и оценка

риска в значительной мере основаны на систематическом статистическом методе

определения вероятности того, что какое-то событие в будущем произойдет.

Обычно эта вероятность выражается в процентах. Соответствующая работа может

вестись, если выработаны критерии риска. Позволяющие ранжировать

альтернативные события в зависимости от степени риска. Однако исходным

пунктом работы является предварительный статистический анализ конкретной

ситуации.

Внутренние риски:

. Риск ликвидности

. Процентный риск

. Кредитный риск

. Валютный риск

Внешние риски:

. Рыночный риск

. Политический риск

. Риск изменения конъюнктуры рынка

. Страновой риск

. Риск форс-мажорных обстоятельств.

Риск ликвидности связан с потерей возможности быстро превращать свои

активы в денежную форму или привлекать дополнительные ресурсы в достаточном

объёме для оплаты предъявляемых обязательств.

Схема 3. Обобщенная схема банковских рисков[8]

Процентный риск связан с колебаниями процентных ставок на рынке. Если,

например, на рынке произошло падение ставок, размещение производится под

более низкий процент, а ставки по привлеченным банком средствам не

изменились (возможно в силу того, что они гарантированны на весь срок

действия договора), то банк понесёт убытки (либо недополучение прибыли),

поскольку будет вынужден выплачивать повышенные проценты по привлеченным

средствам.

Кредитный риск связан с возможностью невыполнения заёмщиком своих

финансовых обязательств (навозврат долга).

Рыночный риск связан с возможным обесценением ценных бумаг. Может

возникнуть в результате колебания нормы ссудного процента, изменения

прибыльности и финансового благополучия компаний-эмитентов, а также

инфляционного обесценения денег.

Политический риск определяется стабильностью и предсказуемостью

политического климата в стране, уровнем противостояния отдельных

политических сил, возможностью резкого изменения приоритетов и направления

развития страны, отношения со странами-контрагентами по ВЭД клиентов

российских банков.

Валютный риск возникает при проведении валютных операций банком и

связан с возможностью денежных потерь в результате непредсказуемого

колебания валютных курсов.

Риск изменения конъюнктуры рынка возникает при возникновении резких и

неблагоприятных изменений на отдельных сегментах финансового рынка. Если

банк имеет узкую специализацию и работает только на данном рынке, то такая

ситуация существенно подрывает надёжность банка. Для универсальных банков

потеря отдельных рынков менее болезненна, но тоже может явиться причиной

сбоев в его работе.

Страновой риск зависит от политико-экономической стабильности стран-

клиентов или стран-контрагентов, импортёров или экспортёров, работающих с

данным банком. Одним из возможных способов оценки уровня странового риска

является индекс БЕРИ (германская фирма БЕРИ). Его определением занимаются

около 100 экспертов, которые с помощью различных методов экспертных оценок

проводят анализ четыре раза в год. Таким образом анализируются все стороны

политической и экономической ситуации в стране партнёра (в том числе и

России).

Риск форс-мажорных обстоятельств зависит от наступления обстоятельств

непреодолимой силы, возникающих в результате чрезвычайных и

непредотвратимых событий (например, стихийное бедствие, война, эмбарго,

введение валютных ограничений, забастовки и т.д.) Частично его можно

определить по таблице “Интегральная и частные бальные оценки стран мира

по степени риска инвестирования и надёжности деловых связей” в журнале

“Euronomy”. Одной из частных оценок является показатель вероятности

возникновения форс-мажорных обстоятельств (там же приводятся показатели

эффективности экономики и политического риска).

Таблица 1. Интегральная и некоторые частные бальные оценки стран мира по

степени риска инвестирования и надежности деловых связей [9]

| | |и |(max =10) |(max =20) |-ния |

| | |(max =100)| | |форс-мажор|

| | | | | |ных |

| | | | | |ств |

| | | | | |(max =10) |

|1993 |ябрь | | | | | |

| |1992 | | | | | |

|1 |1 |Япония |99,44 |9,44 |20,00 |10,00 |

|2 |6 |США |99,07 |9,07 |20,00 |10,00 |

|3 |3 |Швейцария |99,01 |9,01 |20,00 |10,00 |

|14 |14 |Сингапур |92,54 |10,00 |18,51 |8,07 |

|22 |20 |Тайвань |87,94 |9,13 |18,51 |8,07 |

|32 |29 |Южная Корея |73,96 |8,57 |17,23 |7,73 |

|42 |43 |Китай |60,73 |7,52 |14,26 |7,27 |

|47 |48 |Венгрия |54,92 |5,90 |12,55 |4,55 |

|48 |49 |Чехия |54,89 |7,08 |10,85 |4,09 |

|56 |58 |Словакия |45,32 |4,16 |8,51 |4,09 |

|74 |72 |Румыния |36,94 |3,42 |7,02 |0,00 |

|78 |71 |Польша |35,78 |4,91 |8,72 |0,45 |

|110 |101 |Хорватия |26,36 |2,67 |2,77 |0,00 |

|118 |91 |Болгария |24,78 |2,86 |6,17 |0,00 |

|123 |128 |Вьетнам |23,95 |4,72 |7,23 |0,00 |

|126 |117 |Эстония |23,25 |2,92 |7,66 |0,00 |

|132 |125 |Югославия |21,96 |1,61 |0,43 |0,00 |

|133 |123 |Латвия |21,70 |2,55 |6,38 |0,00 |

|134 |118 |Литва |21,36 |2,42 |6,17 |0,00 |

|142 |149 |Кыргызстан |19,91 |2,61 |5,53 |0,00 |

|144 |149 |Монголия |19,20 |2,17 |7,02 |0,00 |

|145 |122 |Украина |19,17 |2,30 |5,11 |0,00 |

|147 |132 |Беларусь |18,75 |2,30 |4,68 |0,00 |

|148 |134 |Казахстан |18,55 |2,73 |4,04 |0,00 |

|149 |129 |Россия |18,13 |2,17 |4,68 |0,00 |

|152 |144 |Узбекистан |16,37 |2,05 |2,55 |0,00 |

|155 |148 |Грузия |15,57 |1,40 |3,40 |0,00 |

|156 |143 |Туркменистан|15,28 |1,74 |2,77 |0,00 |

|159 |156 |Молдова |14,05 |1,37 |1,91 |0,00 |

|160 |152 |Таджикистан |13,80 |1,12 |1,91 |0,00 |

|161 |153 |Азербайджан |13,66 |1,61 |1,28 |0,00 |

|162 |154 |Армения |13,58 |1,30 |1,28 |0,00 |

|163 |166 |Сомали |12,94 |0,00 |2,13 |0,00 |

|168 |161 |Никарагуа |7,37 |1,18 |3,62 |0,00 |

2.2. Средства управления рисками

В предельно общем виде управление банковскими рисками включает в себя

следующие этапы:

1. Оценка конкретного риска, сделанная на основе анализа всей

совокупности рискообразующих факторов и прогноза ее (совокупности)

изменения.

2. Установление на этой основе оптимального уровня риска.

3. Анализ отдельных операций с точки зрения их соответствия приемлемому

уровню риска.

4. Разработка конкретных мер по снижению риска.

Надёжность банка определяется не только тем, какому риску подвергается

банк, но и насколько банк способен им управлять. К основным средствам

(методикам) управления рисками можно отнести использование принципа

взвешенных рисков; осуществление систематического анализа финансового

состояния клиентов банка, его платёжеспособности и кредитоспособности,

применение принципа разделения рисков, рефинансирование кредитов;

проведение политики диверсификации (широкое перераспределение кредитов в

мелких суммах, предоставленных большому количеству клиентов, при сохранении

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12