Заполнение строки ИТОГО (валовые результаты по покупке и продаже ГКО
за день) по колонкам 2,4,5,7
Заполнение строки ОСТАТОК НА КОНЕЦ ДНЯ
ОСТАТОК(2) - ИТОГО(2) -ИТОГО (5)
ОСТАТСК(3)= средняя биржевая цена по данному выпуску
ОСТАТОК(4) = ОСТАТОК(2)* ОСТАТОК(3)
Вычисление показателей
ИЗМЕНЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ = ОСТАТОК НА КОНЕЦ(4)-ОСТАТОК НА НАЧАЛО (4)
САЛЬДО РАСЧЕТОВ=ИТОГО(7)-ИТОГО(4)
СУММА ПЕРЕОЦЕНКИ=ИЗМЕНЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ + САЛЬДО РАСЧЕТОВ
КОМИССИЯ ММВБ=ИТОГО(4)*0,001
НАЛОГ=ИТОГО(4)*0,001
КОМИССИЯ БРОКЕРА= ИТОГО(4)*(процент комиссии)
ПРОЦЕСС: Переоценка
Описание:
По всем выпускам ГКО заполняется очередная страница журнала оборотов по
операциям на основе журналов лицевого учета
1) По каждому выпуску ГКО заполняется одна строка таблицы
(*,1) = номер государственной регистрации
(*,2) = ИЗМЕНЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ
(*,3) = САЛЬДО РАСЧЕТОВ
(*,4) = СУММА ПЕРЕОЦЕНКИ
(*,5) = ОСТАТОК НА КОНЕЦ(4)
(*,6) = (*,4) + [старое значение (*,6), которое обнуляется в начале
каждого месяца]
(*,7) = КОМИССИЯ ММВБ
(*,8) = НАЛОГ
2) Подводится общий итог по колонкам 2-8 (строка ИТОГО с проверкой
ИТОГО(4)=ИТОГО(2)+ИТОГО(3)
Примечание: проводки по итогам переоценки
Если ИТОГО(2)>0 то Д 194
Если ИТОГО(2)0 то Д 904
Если ИТОГО(3)0 то К 960
Если ИТОГО(4)<0 то Д 960
ИТОГО(7) Д 970, К 904
ИТОГО(8) Д 950, К 904
3.2.2. Операции с КО
Процесс представлен на рис. П.1.8. Опишем процессы нижнего уровня.
ПРОЦЕСС: Покупка
Регистрация КО в журнале учета КО
- регистрационный номер выпуска (7 символов)
1-й (буква) - серия =отрасль народного хозяйства
2-З-й - день выпуска серии
4-5-й - месяц выпуска серии
6-7-й - порядковый номер выпуска
- количество ЦБ
- номинал = 1. млн.руб.
- место хранения
- номер субсчета депо
- статус субсчета
- дата начала погашения
- дата окончания погашения
-дата предъявления для обмена на налоговые освобождения
- ограничения по числу индоссаментов
Примечание: Проводки при Покупке КО
Д 194, К 904
ПРОЦЕСС: Продажа
Внесение изменений в журнал учета КО
Примечание: Проводки при Продаже КО
Д 904, К 194
ПРОЦЕСС: Погашение кредиторской задолженности
Примечание: Проводки при Погашении кредиторской задолженности
ПРОЦЕСС: Залог
Примечание: На момент построения модели данная операция не проводилась
ПРОЦЕСС: Погашение
Примечание: Проводки при Погашении КО (по номиналу
ПРОЦЕСС: Обмен на налоговые освобождения
ПРОЦЕСС: Выбор операции и отчет по результату (технологический)
1) Производится выбор операции с КО и формирование заявки на
проведение операции
2) Осуществляется формирование отчетности по проведенной операции с
КО
3.2.3. Операции с ВО
Занесение информации в журнал учета ВО (номер транша, количество ЦБ,
номинал, серия, с номера...., по номер...., срок обращения, дата
погашения)
Примечание: Проводки при Покупке ВО (в рублевом эквиваленте)
Корректировка журнала учета ВО
Примечание: Проводки при Продаже ВО (в рублевом эквиваленте)
ПРОЦЕСС: Мена
ПРОЦЕСС: Договор РЕПО
Примечание: В банке данная операция заменялась парой операций ПОКУПКА-
ПРОДАЖА
1) Производится выбор операции с ВО и формирование заявки на
проведение операции с ВО
ВО
Приложение 1. Диаграммы потоков данных
Рис. П.1.1 Верхний уровень модели
Рис. П.1.2 Детализация верхнего уровня модели
Рис. П.1.3. Пассивная деятельность с ценными бумагами
Рис. П.1.4. Активная деятельность с ценными бумагами
Рис. П.1.5. Операции с векселями
Рис П.1.6. Операции с депозитными сертификатами
Рис. П.1.7. Операции с Государственными краткосрочными облигациями
Рис. П.1.8. Операции с казначейскими обязательствами
Рис. П.1.9. Операции с валютными облигациями
Приложение 2. Концептуальные основы CASE - технологии
Эволюция CASE - средств
С самого начала CASE - технологии развивались за счет
автоматизации и интеграции поддерживающих средств. Таким образом CASE -
технологии не могут считаться самостоятельными методологиями, они только
делают более эффективными пути их применения. CASE - не революция в
программотехнике современные CASE -
средства являются естественным продолжением эволюции всей отрасли средств
разработки ПО. Традиционно выделают шесть периодов, качественно
отличающихся применяемой техникой и методами разработки ПО, которые
характеризуются использованием в качестве инструментальных следующих
средств;
. ассемблеров, дампов памяти, анализаторов;
. компиляторов , и интерпретаторов , трассировщиков;
. символических отладчиков, пакетов программ;
. систем анализа и управления исходными текстами;
. CASE -средств анализа требований, проектирования спецификаций и
структуры, редактирования интерфейсов (первая генерация CASE-I);
. CASE - средств генерации исходных текстов и реализации интегрированного
окружения поддержки полного жизненного цикла (ЖЦ) разработки ПО (вторая
генерация CASE-II).
CASE-I является первой технологией, адресованной непосредственно
системным аналитикам и проектировщикам, и включающей средства для поддержки
графических моделей, проектирования спецификаций, экранных редакторов и
словарей данных. Она не предназначена для поддержки полного Ж Ц и
концентрирует внимание на функциональных спецификациях и начальных шагах
проекта - системном анализе, определении требований, системном
проектировании, логическом проектировании БД.
CASE-II отличается значительно более развитыми возможностями,
улучшенными характеристиками и исчерпывающим подходом к полному ЖЦ. В ней в
первую очередь используются средства поддержки автоматической
кодогенерации, а также обеспечивается полная функциональная поддержка
порождения графических системных требований и спецификаций проектирования,
контроля, анализа и связывания системной информации, а также информации по
управлению проектированием; построения прототипов и моделей системы;
тестирования, верификации и анализа сгенерированных программ; генерации
документов по проекту; контроля на соответствие стандартам по всем этапам
ЖЦ. СА5Е-Н может включать свыше 100 функциональных компонентов,
поддерживающих все этапы ЖЦ., при этом пользователям предоставляется
возможность выбора необходимых средств и их интеграции а нужном составе.
CASE - модель жизненного цикла ПО
CASE - технологии предлагают новый, основанный на автоматизации
подход к концепции ЖЦ, ПО. При использовании CASE изменяются все фазы ЖЦ,
при этом наибольшие изменения касаются фаз анализа и проектирования . На
рис. 1.1а приводится простейшая модель ЖЦ, и соответствующая CASE - модель
( рис.1.1б), в которой фаза прототипирования заменяет традиционную фазу
системного анализа. Необходимо отметить, что наиболее автоматизируемыми
фазами являются фазы контроля проекта и кодогенерации хотя все остальные
фазы также поддерживаются CASE - средствами).
В таблице 1.1 приведены оценки трудозатрат по фазам ЖЦ . Первая
строка таблицы соответствует традиционной разработке, вторая - разработке с
использованием структурных методологий проектирования, третья - разработке
с использованием CASE - технологий. В таблицу 1.2 сведены основные
изменения в ЖЦ при использовании CASE - технологий по сравнению с
традиционной разработкой.
Прототипирование
а) б)
Рис. 1.1 Модель жизненного цикла ПО.
Таблица 1.1
|Анализ |Проектирование |Кодирование |Тестирование |
|20% |15% |20% |45% |
|30% |30% |15% |25% |
|40% |40% |5% |15% |
Таблица 1.2
|NN |Традиционная разработка | CASE |
|1 |Основные усилия - на |Основные усилия - на анализ и |
| |кодирование и тестирование |проектирование |
|2 |“Бумажные” спецификации |Быстрое итеративное |
| | |Прототипирование |
|3 |Ручное кодирование |Автоматическая кодогенерация |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10