1.
I. Описание ситуации.
Коммерческие банки выполняют функции кредитования и
инвестирования предприятий, государства и населения. Банки выступают в
качестве финансовых посредников, получая денежные средства у конечных
кредиторов и давая их конечным заемщикам. За счет кредитов банка
осуществляется финансирование промышленности, сельского хозяйства,
торговли, обеспечивается расширение производства. В ходе проведения
правительством РФ реформ, направленных на стабилизацию экономики, банки
столкнулись с некоторыми трудностями, препятствующими выполнению ими данных
функций. Перекрыв практически все инфляционные источники, сократив объемы
государственных финансовых потоков в национальной экономике и введя
валютный коридор, правительство и ЦБ поставили банки перед фактом
исчезновения высокодоходных и высокорисковых спекулятивных рынков. 18
апреля 1995 года решением Совета Директоров Банка Росии были увеличины
нормы отчислений в фонд обязательных резервов. По оценке президента АРБ
Сергея Егорова, дальнейшее расширение базы резервирования вылилось в 3$
млрд прямых совокупных убытков для российских банков. Истощение казны
комерческих банков привило к тому, что многие из них оказались не в силах
создавать внутренние ( собственные ) резервы против сомнительной
задолженности и резервы под обесценение бумаг, в то время как уровень
средней просроченной задолженности по банковской системе составляет
20-25%. Сократился объем операций на МБК; уменьшился инвестиционный
потенциал банков. Разрешением данной ситуации в банковском секторе стал
августовский межбанковский кризис .
Многие специалисты оценивают дестабилизацию на МБК как мощный
импульс процессам структуризации и оздоровления российской банковской
системы. Погибло беспрецедентное число слабых банков ( более 150,
см.табл.), произошло значительное усиление не только крупнейших, но и
наиболее профессиональных средних и даже мелких банков .
| закрытие банков и их преобразование в филиалы* |
| |1991 |1992 |1993 |1994 |1995(1-9|02.10.95|
| | | | | |) | |
|преобразовано или |19 |92 |117 |45 |19 |19 |
|ликвидировано по реш. | | | | | | |
|собрания акцианеров | | | | | | |
|в том числе преобразовано в |17 |90 |115 |40 |12 |12 |
|филиалы других банков | | | | | | |
|отозвана лицензия в связи с |1 |0 |19 |65 |114 |140 |
|нарушением банковского | | | | | | |
|законодательства | | | | | | |
|отозвана лицензия в связи с |0 |5 |6 |0 |0 |0 |
|задержкой начала | | | | | | |
|деятельности банка более чем| | | | | | |
|на год с даты выдачи | | | | | | |
|лицензии | | | | | | |
|всего |20 |97 |142 |110 |133 |159 |
|* По данным ЦБ | | | | | | |
Сейчас в условиях временного смягчения финансовой политики, банки
реоргани-зуют кредитную и инвестиционную деятельность, чтобы
адаптироваться к новой ‘’экономической реальности’’ ( в т.ч. жесткой
финансовой политике).
К числу основных причин и симптомов экономических проблем банковской
системы можно отнести следующие:
1. Высокий уровень налогов на банковскую деятельность;
2. Ограничение размеров банковских кредитов со стороны ЦБ для
отдельных
банков;
3. Высокий уровень кредитного риска ;
4. Высокий уровень процентного риска ;
5. Высокий уровень рыночного риска ;
6. Инфляционный налог ;
7. Валютный коридор;
8. Высокий уровень резервных отчислений ;
9. Инфляционные ожидания;
10. Высокая ставка рефинансирования;
11. Дестабилизация экономики
- продолжающийся спад,
- бюджетный дефицит,
- внешний долг,
- отрицательное торговое сальдо;
12. Ассиметричность информации.
II. Формулирование целей
На основе материалов анализа и оценки ситуации в области
регулирования финансовых отношений сформулируем следующую цель обсуждения
проблемы: повышения эффективности кредитной и инвестиционной деятельности
коммерческого банка в условиях проведения правительством и ЦБ реформ по
стабилизации экономики.
III. Формулирование проблемы
Проблема состоит в определинии способов повышения эффективности
кредитной и инвестиционной деятельности коммерческого банка как на микро-
, так и на макроуровнях.
IV. Оценка актуальности проблемы
Банк выполняет следующие жизненноважные функции, обеспечивающие
нормаль-ное развитие экономики государства:
а) мобилизация временно свободных денежных средств и превращение
их в капитал ;
б) кредитование предприятий ,государства ,населения ;
в) выпуск кредитных денег ;
г) осуществление расчетов и платежей в хозяйстве ;
д) эмиссионно-учредительную ;
е) консультирование; представление экономической и финансовой
информации ;
Эффективное размещение активов приносит банку доход, который
позволяет ему осуществлять свою роль в развитии осударства .
Проблема, затргивающая благосостояния государства , является
актуальной .
2 ЭТАП Анализ проблемы
1. Рассмотрим структуру кредитной и инвестиционной деятельности банка:
краткосрочные среднесрочные долгосрочные инвестиционные
2. Оценка возможности решения
Причиной возникновения данной проблемы послужил переход нашей страны к
рыночной экономике, который требовал структурной перестройки всей системы
хозяйствования. Кардинальные изменения в политической, экономической и
законодательной системах привели , в конечном итоге, к дестабилизации всей
экономики. Россия не является единственой страной , которая переживает
кризис
в ходе проведения реформ . Из истории развития мировой экономики 20-го
века известен целый ряд примеров того, как страны пережили глубокие
экономические и социальные кризисы и вышли на более высокие ступени
экономического развития в исторически короткие сроки, например,” Великая
депрессия” в США 1929-32гг., восстановление экономических потенциалов
Германии и Японии после их поражения во Второй Мировой войне, появление
нового мирового экономического центра в тихоокеанском регионе.
По оценкам многих экономистов, кризис в России носит среднесрочный
характер, и приходится на период 1996-2000 гг. Можно предполпожить , что
решение проблемы повышения эффективности кредитной и инвестиционной
деятельности банка приходит-
ся на 1997- начало 1998 гг.
3. Установление данных
- уровень налогов ( высокий )
-уровень издержек ( высокий )
-уровень учетной ставки ЦБ ( ~ 170% годовых )
-уровень инфляции ( ~9-15 % в среднем в месяц )
-уровень резервных отчислений ( высокий )
-процентная ставка по кредитам
-процентная ставка по депозитам
-собственные средства банка
-динамика изменения курса рубля ( низкая )
-заемный капитал ( обязательства банка )
-доля ликвидных активов ( кредиты , выделенные банком , срок погашения
которых наступает в течение ближайших 30 дней ) от общей суммы активов
-соотношение активов банка сроком погашения свыше одного года к
обязательст-
вам по депозитным счетам , кредитам на срок свыше одного года
4. Постановка задачи
Определение системы:
- объекты , которые принимают непосредственное участие в достижении
цели
а) источники формирования ресурсов
б) направления кредитной политики( см. структуру )
- объекты , влияющие на систему ( внешняя среда )
а) валютный коридор
б) ставка рефинансирования
в) уровень налогов
г) норма обязательного резервирования
д) уровень инфляции
е) предельная склонность к сбережению населения
ж) инвестиционный потенциал различных категорий инвесторов
з) кредитно-денежная политика ЦБ
и) спрос на инвестиции
Макроанализ проблемы
|факторы внешней |тип |время действия |степень |
|среды | | |воздействия |
|валютный коридор |экономический | временно |сильно |
|ставка рефин-я ЦБ | - \\ - | постоянно | - \\ - |
|уровень налогов | - \\ - | - \\ - | - \\ - |
|норма обязательного | - \\ - | - \\ - | - \\ - |
|резервирования | | | |
|уровень инфляции | - \\ - | - \\ - | - \\ - |
|предельная склонность | - \\ - | - \\ - | - \\ - |
|сбережению к населения| | | |
|инвестиционный потен- | - \\ - | - \\ - | - \\ - |
|циал различных катего-| | | |
|рий инвесторов | | | |
|спрос на инвестиции | - \\ - | - \\ - | - \\ - |
|кредитно-денежная | - \\ - | - \\ - | - \\ - |
Страницы: 1, 2